PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPXJ.L с IWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPXJ.L и IWDA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.80%
13.89%
CPXJ.L
IWDA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPXJ.L:

0.93

IWDA.L:

1.66

Коэф-т Сортино

CPXJ.L:

1.40

IWDA.L:

2.28

Коэф-т Омега

CPXJ.L:

1.16

IWDA.L:

1.30

Коэф-т Кальмара

CPXJ.L:

1.00

IWDA.L:

2.62

Коэф-т Мартина

CPXJ.L:

3.37

IWDA.L:

9.93

Индекс Язвы

CPXJ.L:

3.98%

IWDA.L:

1.99%

Дневная вол-ть

CPXJ.L:

14.34%

IWDA.L:

11.87%

Макс. просадка

CPXJ.L:

-38.92%

IWDA.L:

-34.11%

Текущая просадка

CPXJ.L:

-5.97%

IWDA.L:

-1.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPXJ.L показывает доходность 2.70%, а IWDA.L немного ниже – 2.67%. За последние 10 лет акции CPXJ.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.25% соответственно.


CPXJ.L

С начала года

2.70%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

10.80%

1 год

13.95%

5 лет

3.73%

10 лет

4.29%

IWDA.L

С начала года

2.67%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

13.88%

1 год

20.30%

5 лет

11.41%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPXJ.L и IWDA.L

И CPXJ.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
График комиссии CPXJ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPXJ.L и IWDA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXJ.L
Ранг риск-скорректированной доходности CPXJ.L, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWDA.L, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPXJ.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPXJ.L, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.931.66
Коэффициент Сортино CPXJ.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.402.28
Коэффициент Омега CPXJ.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.30
Коэффициент Кальмара CPXJ.L, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.002.62
Коэффициент Мартина CPXJ.L, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.379.93
CPXJ.L
IWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.93
1.66
CPXJ.L
IWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и IWDA.L

Ни CPXJ.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и IWDA.L

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.97%
-1.14%
CPXJ.L
IWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и IWDA.L

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.97% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.97%
4.13%
CPXJ.L
IWDA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab