PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-6.19%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTCVX показывает доходность 3.94%, а FIQVX немного выше – 4.10%.

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с PISHXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с CICVX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с PISHXFIQVX с PCSFXFIQVX с JPDIX

Сравнение комиссий FTCVX и FIQVX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FIQVX в 0.59%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Доходность на риск

FTCVX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.78

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.41

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.56

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

13.36

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.09

Корреляция

Корреляция между FTCVX и FIQVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и FIQVX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и FIQVX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-25.04%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.74%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.16%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.30%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.83%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.06%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и FIQVX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) имеют волатильность 6.86% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.85%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.31%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.83%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.40%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

15.03%

-1.49%