PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.88% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG

Сравнение комиссий CPXIX и FOF

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXFOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.92

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.40

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.18

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.66

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FOF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.92

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.32

+0.82

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FOF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FOF

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FOF в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FOF

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-59.38%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-15.07%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-29.96%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-49.74%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-11.70%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.38%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.80%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FOF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.56%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

11.21%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

18.68%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

18.02%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

20.26%

-14.12%