PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с CSRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям CSRSX по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.12% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий CPXIX и CSRSX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CSRSX в 0.88%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXCSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.16

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.32

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.04

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.31

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

1.05

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.16

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.44

+0.70

Корреляция

Корреляция между CPXIX и CSRSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и CSRSX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CSRSX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и CSRSX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-72.51%

+46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-11.35%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-31.65%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-41.66%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.87%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.30%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и CSRSX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.45%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.79%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

16.04%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

18.63%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

20.56%

-14.42%