PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с CCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с CCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и CCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и CCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям CCVIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.36% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CHYDX

Сравнение комиссий CPXIX и CCVIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CCVIX в 1.10%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXCCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.76

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.39

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.36

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

11.92

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. CCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCVIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и CCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXCCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.77

+0.37

Корреляция

Корреляция между CPXIX и CCVIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и CCVIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности CCVIX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и CCVIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и CCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXCCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-36.56%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.90%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-27.33%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-27.33%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.91%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.23%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и CCVIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXCCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.84%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

12.15%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

15.54%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

12.71%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

12.72%

-6.58%