Сравнение CPUIX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
CPUIX управляется AAM. Фонд был запущен 19 апр. 2013 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CPUIX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPUIX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | -1.12% | 6.59% | 2.61% | 8.40% | -16.27% | -0.12% | 10.20% | 14.81% | -3.01% | 6.86% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.30% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CPUIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CPUIX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.34% соответственно.
CPUIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.85%
SMARX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPUIX и SMARX
CPUIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
CPUIX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
CPUIX
SMARX
Сравнение CPUIX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPUIX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.89 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 6.07 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPUIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CPUIX и SMARX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPUIX и SMARX
Дивидендная доходность CPUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SMARX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPUIX AAM/Insight Select Income Fund | 4.78% | 3.53% | 3.81% | 3.61% | 3.98% | 3.15% | 3.83% | 3.19% | 3.80% | 3.12% | 3.21% | 3.29% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.71% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок CPUIX и SMARX
Максимальная просадка CPUIX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPUIX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPUIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -47.07% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.63% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -16.20% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -16.20% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.99% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -7.02% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.82% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPUIX и SMARX
AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CPUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPUIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.66% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.56% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.03% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 5.12% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.37% | +1.13% |