PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPTNX с TWEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPTNX (American Century Government Bond Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both mutual funds - CPTNX is a Government Bonds fund managed by American Century, while TWEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, CPTNX returned 0.84%/yr vs 8.65%/yr for TWEIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CPTNX charges 0.47%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 0.84% против 8.65% соответственно.

CPTNX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.28%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
0.84%

TWEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.66%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPTNX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.11%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between CPTNX and TWEIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1994 г.

-0.12

The correlation between CPTNX and TWEIX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с BGEIXCPTNX с BCHYXCPTNX с TWCGXCPTNX с BIGRXCPTNX с VSBSX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с VTIVXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

CPTNX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.83

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.78

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.38

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

7.84

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.75

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и TWEIX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTNXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-39.30%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-6.43%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-10.16%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-13.69%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-32.82%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.51%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.16%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.95%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.48%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTNXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.10%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

6.20%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

8.37%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

10.74%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

13.35%

-8.37%

Сравнение комиссий CPTNX и TWEIX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и TWEIX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		4.02%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

CPTNX and TWEIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWEIX has higher volatility (2.10%) compared to CPTNX (1.48%). In terms of maximum drawdown, CPTNX dropped -19.73% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPTNX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор