PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 0.89% против 8.76% соответственно.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с BGEIXCPTNX с BULIXCPTNX с DFFGXCPTNX с FBLTXCPTNX с FEUGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий CPTNX и TWEIX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.91

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.75

+0.40

Корреляция

Корреляция между CPTNX и TWEIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и TWEIX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и TWEIX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-39.30%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-8.86%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-13.69%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-32.82%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.90%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.17%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.35%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.04%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

6.12%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

11.60%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

10.71%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

13.35%

-8.39%