PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 0.89% против 16.15% соответственно.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с BGEIXCPTNX с BULIXCPTNX с FEUGXCPTNX с FUAMX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий CPTNX и TWCUX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.68

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.53

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.51

+0.64

Корреляция

Корреляция между CPTNX и TWCUX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и TWCUX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и TWCUX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-62.11%

+42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-15.72%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-35.23%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-35.23%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-12.36%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-16.86%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.49%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

7.21%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

13.26%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

23.37%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

22.59%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

22.03%

-17.07%