PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с MTSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с MTSFY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, CPT returned 0.67%/yr vs 2.93%/yr for MTSFY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и MTSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -19.62%.

CPT

1 день
0.53%
1 месяц
8.51%
С начала года
3.41%
6 месяцев
10.68%
1 год
1.19%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.67%
10 лет*
7.47%

MTSFY

1 день
-1.30%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-19.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-3.92%
3 года*
10.86%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и MTSFY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPT
Camden Property Trust		3.41%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%12.70%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-19.62%43.82%-0.71%34.87%-7.78%-8.75%-11.04%11.36%4.33%

Correlation

The correlation between CPT and MTSFY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.81B

MTSFY:

$24.84B

EPS

CPT:

$3.60

MTSFY:

$306.23

Коэффициент P/E

CPT:

31.30

MTSFY:

0.09

Коэффициент PEG

CPT:

0.88

MTSFY:

0.01

Коэффициент P/S

CPT:

10.27

MTSFY:

0.01

Коэффициент P/B

CPT:

2.93

MTSFY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

MTSFY:

$2.74T

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

MTSFY:

$604.28B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

MTSFY:

$547.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX

Доходность на риск

CPT vs. MTSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c MTSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTMTSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.09

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.10

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.08

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.21

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. MTSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа MTSFY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и MTSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTMTSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CPT и MTSFY

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MTSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTMTSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-52.08%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-34.56%

+18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-34.56%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-34.56%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.47%

-34.56%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-19.93%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

12.78%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и MTSFY

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.33%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTMTSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

13.86%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

24.53%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

31.18%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

29.63%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

33.72%

-9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и MTSFY

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.74%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и MTSFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T202220232024202520260
741.27B
(CPT) Общая выручка
(MTSFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and MTSFY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to CPT (5.33%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs MTSFY's -52.08%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и MTSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор