Сравнение CPST с JAJL
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) — оба фонда категории Defined Outcome. CPST управляется пассивно, а JAJL активно. За последний год CPST показал 9.41% против 8.49% у JAJL. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.79% у JAJL.
Доходность
Сравнение доходности CPST и JAJL
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPST показывает доходность 1.22%, а JAJL немного ниже – 1.17%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 1.17% | 6.56% | 3.45% |
Корреляция
Корреляция между CPST и JAJL составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.65 |
Корреляция между CPST и JAJL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.65 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. JAJL — Ранг доходности на риск
CPST
JAJL
Сравнение CPST c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.31 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 5.60 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.80 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 8.38 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 37.87 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 2.54 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и JAJL
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и JAJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -2.16% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.01% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.30% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.22% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и JAJL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.73% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.43% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 2.73% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 2.73% | +0.76% |
Сравнение комиссий CPST и JAJL
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и JAJL
Ни CPST, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.