PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с EJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с EJUL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL).

JAJL и EJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и EJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и EJUL

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.73%20.20%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у EJUL с доходностью 0.73%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EJUL

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.23%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с EBUFJAJL с FOCT
Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с FBUFEJUL с ZAPREJUL с ZMAYEJUL с BUFPEJUL с BAPREJUL с BUFF

Сравнение комиссий JAJL и EJUL

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EJUL в 0.89%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

JAJL vs. EJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c EJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLEJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.88

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

2.80

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

2.85

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

15.32

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. EJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EJUL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и EJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLEJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.88

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.22

+2.12

Корреляция

Корреляция между JAJL и EJUL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и EJUL

Ни JAJL, ни EJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок JAJL и EJUL

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки EJUL в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и EJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLEJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-21.61%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.81%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.26%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-6.77%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.18%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и EJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLEJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.42%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

5.23%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

9.57%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

10.61%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

11.56%

-8.82%