PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с EFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, CPST returned 7.61% vs 30.49% for EFIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CPST charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности CPST и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 9.91%.

CPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и EFIV

2026 (YTD)20252024
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		2.67%6.73%2.30%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%5.89%

Correlation

The correlation between CPST and EFIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between CPST and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с CPST:
CPST с PMJACPST с PBQQCPST с CBOJCPST с CPNSCPST с CPSLCPST с ZAPRCPST с ZMAY
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

CPST vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
2.60

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.91
3.62

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.47

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

3.24

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.97

15.02

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа EFIV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.60

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.06

+0.96

Просадки

Сравнение просадок CPST и EFIV

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSTEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-24.52%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-9.44%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-4.81%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.04%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и EFIV

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 0.30%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSTEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.14%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

9.00%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

11.79%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

16.92%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

16.83%

-13.46%

Сравнение комиссий CPST и EFIV

CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и EFIV

CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%

Часто задаваемые вопросы

CPST and EFIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFIV has higher volatility (3.14%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, CPST dropped -3.79% vs EFIV's -24.52%.

On 1-year performance, EFIV leads with 30.49% vs 7.61% for CPST. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFIV has performed better with a 30.49% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.

EFIV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for CPST.

CPST is categorized as Defined Outcome, while EFIV is S&P 500. CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, while EFIV tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CPST and 0.10% for EFIV.

CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPST и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор