Сравнение CPST с EBUF
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) — оба фонда категории Defined Outcome. CPST управляется пассивно, а EBUF активно. За последний год CPST показал 9.41% против 18.07% у EBUF. Корреляция 0.53 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.89% у EBUF.
Доходность
Сравнение доходности CPST и EBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 7.18%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBUF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 7.18% | 11.55% | 2.33% |
Корреляция
Корреляция между CPST и EBUF составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.53 |
Корреляция между CPST и EBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.53 до 0.58 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. EBUF — Ранг доходности на риск
CPST
EBUF
Сравнение CPST c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.36 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 5.77 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.88 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 11.31 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 47.42 | -13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и EBUF
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и EBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -6.49% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.82% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.52% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.43% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и EBUF
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.54% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 4.74% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 5.45% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 6.73% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 6.73% | -3.24% |
Сравнение комиссий CPST и EBUF
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и EBUF
Ни CPST, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.