Сравнение EBUF с EAPR
EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. EBUF is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past year, EBUF returned 15.03% vs 16.48% for EAPR. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EBUF и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBUF показывает доходность 10.36%, а EAPR немного выше – 10.77%.
EBUF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
EAPR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $411.71K | $281.23K | $454.33K | |
| $253.65K | $324.54K | $420.52K |
Сравнение доходности по годам EBUF и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 10.36% | 11.55% | 2.75% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.77% | 14.80% | 0.06% |
Correlation
The correlation between EBUF and EAPR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between EBUF and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBUF vs. EAPR — Ранг доходности на риск
EBUF
EAPR
Сравнение EBUF c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBUF | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.14 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.69 | 13.14 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBUF и EAPR
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBUF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -17.65% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -5.28% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.35% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.01% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.26% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и EAPR
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBUF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.13% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 9.33% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 9.67% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 10.42% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 10.30% | -2.95% |
Сравнение комиссий EBUF и EAPR
И EBUF, и EAPR имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и EAPR
Ни EBUF, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBUF and EAPR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBUF has higher volatility (4.37%) compared to EAPR (4.13%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 16.48% vs 15.03% for EBUF. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EAPR has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 16.48% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBUF and EAPR have the same expense ratio: 0.89% per year.
EBUF and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBUF и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор