PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с BUFF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

EBUF и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и BUFF

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.38%11.02%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.38%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
14.95%
3 года*
11.38%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с EAPREBUF с JAJLEBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий EBUF и BUFF

И EBUF, и BUFF имеют комиссию равную 0.89%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Доходность на риск

EBUF vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.20

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.79

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.73

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

9.72

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.46

+1.07

Корреляция

Корреляция между EBUF и BUFF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и BUFF

Ни EBUF, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок EBUF и BUFF

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-46.23%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.58%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.66%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-6.29%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.28%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и BUFF

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.60%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.06%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

9.82%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

8.39%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

17.82%

-11.25%