PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBUF с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). EBUF is actively managed, while EEM is passively managed. Over the past year, EBUF returned 16.13% vs 52.09% for EEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EBUF charges 0.89%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EBUF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%.

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBUF и EEM

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%-0.38%

Correlation

The correlation between EBUF and EEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between EBUF and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBUF и EEM

Секторы
EBUF
EEM

Технологии

36.9%
43.6%

Финансовые услуги

19.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.1%

Промышленность

7.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.7%

Сырьевые материалы

6.5%
6.1%

Энергетика

4.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Здравоохранение

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

EBUF
36.9%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

EBUF
19.5%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

EBUF
9.5%
EEM
8.1%

Промышленность

EBUF
7.5%
EEM
6.2%

Коммуникационные услуги

EBUF
6.9%
EEM
5.7%

Сырьевые материалы

EBUF
6.5%
EEM
6.1%

Энергетика

EBUF
4.1%
EEM
3.3%

Потребительский защитный сектор

EBUF
3.0%
EEM
2.7%

Здравоохранение

EBUF
2.9%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

EBUF
2.1%
EEM
2.0%

Недвижимость

EBUF
1.1%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EBUF vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.62

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.42

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

3.87

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.42

14.91

+21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.38

+1.56

Просадки

Сравнение просадок EBUF и EEM

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBUFEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-66.43%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-13.52%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.40%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-16.02%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.50%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и EEM

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBUFEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

8.49%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

17.47%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

20.02%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

18.92%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

20.50%

-13.85%

Сравнение комиссий EBUF и EEM

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и EEM

EBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EBUF and EEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to EBUF (1.69%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs EEM's -66.43%.

On 1-year performance, EEM leads with 52.09% vs 16.13% for EBUF. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EBUF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEM has performed better with a 52.09% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for EBUF.

EBUF is categorized as Defined Outcome, while EEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for EBUF and 0.72% for EEM.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBUF и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор