PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBUF с EEM

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EBUF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.39%.

EBUF

1 день
0.35%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.18%
1 год
15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
0.92%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.39%
6 месяцев
6.33%
1 год
44.13%
3 года*
16.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBUF и EEM

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		3.34%11.55%2.86%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.39%33.98%-0.38%

Корреляция

Корреляция между EBUF и EEM составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий EBUF и EEM

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с BUFFEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с IBUFEBUF с PJUL
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Доходность на риск

EBUF vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.30

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

3.09

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.44

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.46

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

9.45

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.35

+1.21

Просадки

Сравнение просадок EBUF и EEM

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-66.43%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-13.52%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-9.79%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-16.12%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.52%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и EEM

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

9.24%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

15.18%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

19.42%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

18.44%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

20.31%

-13.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и EEM

EBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.13%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%