PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с BOUT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

EBUF и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и BOUT

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		10.99%-6.77%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 10.99%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.28%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.99%
6 месяцев
3.40%
1 год
14.42%
3 года*
10.02%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAREBUF с ZJUN
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий EBUF и BOUT

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Доходность на риск

EBUF vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.49

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.78

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.83

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

2.31

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.49

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.31

+1.22

Корреляция

Корреляция между EBUF и BOUT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и BOUT

EBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок EBUF и BOUT

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-36.75%

+30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-11.76%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.12%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-12.54%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.96%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.36%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

17.27%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

21.80%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

19.54%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

22.96%

-16.39%