PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с IBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBUF с IBUF

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF).

EBUF и IBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и IBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у IBUF с доходностью 1.93%.

EBUF

1 день
0.35%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.18%
1 год
15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBUF

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBUF и IBUF

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		3.34%11.55%2.86%
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		1.93%13.54%2.77%

Корреляция

Корреляция между EBUF и IBUF составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий EBUF и IBUF

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IBUF в 0.85%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с BUFFEBUF с EEMEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJUL
Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с JAJLIBUF с BAPRIBUF с BOUTIBUF с BUFPIBUF с LJULIBUF с AIOOIBUF с BUFF

Доходность на риск

EBUF vs. IBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c IBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFIBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.67

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

5.00

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.43

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

16.22

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. IBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBUF равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и IBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFIBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EBUF и IBUF

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и IBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFIBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-5.92%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.17%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.47%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.75%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и IBUF

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFIBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.24%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.60%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

6.55%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.29%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

6.29%

+0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и IBUF

Ни EBUF, ни IBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов