PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с CPSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с CPSA

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos — CPST отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а CPSA отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPST показал 9.41% против 10.46% у CPSA. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.

Доходность

Сравнение доходности CPST и CPSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 1.29%.

CPST

1 день
0.20%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSA

1 день
0.09%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.41%
1 год
10.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и CPSA

2026 (YTD)20252024
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		1.22%6.73%2.30%
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		1.29%7.39%2.35%

Корреляция

Корреляция между CPST и CPSA составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.84

Корреляция между CPST и CPSA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Часто сравнивают с CPST:
CPST с QVMTCPST с SPYDCPST с AIOOCPST с BALTCPST с BAPRCPST с BUFPCPST с CAIE
Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPRJCPSA с JAJLCPSA с CPSJCPSA с EBUFCPSA с LJULCPSA с CPSMCPSA с ZAPR

Доходность на риск

CPST vs. CPSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c CPSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTCPSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

3.30

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.00

5.49

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.81

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.87

7.03

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.47

35.80

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. CPSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSA равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и CPSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTCPSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

3.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.70

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CPST и CPSA

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CPSA.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSTCPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-4.72%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.47%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.41%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и CPSA

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSTCPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.25%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.77%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

3.20%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

4.28%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

4.28%

-0.79%

Сравнение комиссий CPST и CPSA

И CPST, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и CPSA

Ни CPST, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов