Сравнение CPSS с UBS
CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CPSS in Credit Services, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CPSS returned 10.61%/yr vs 16.64%/yr for UBS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSS и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSS показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции CPSS уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.64% соответственно.
CPSS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.61%
UBS
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам CPSS и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | 2.25% | -14.09% | 15.90% | 5.88% | -25.32% | 179.48% | 25.82% | 11.96% | -27.47% | -18.95% |
UBS UBS Group AG | 8.05% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between CPSS and UBS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between CPSS and UBS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSS:
$224.51M
UBS:
$199.79B
CPSS:
$0.84
UBS:
$2.24
CPSS:
11.30
UBS:
22.09
CPSS:
0.70
UBS:
2.69
CPSS:
$327.60M
UBS:
$64.08B
CPSS:
$211.29M
UBS:
$42.48B
CPSS:
$80.96M
UBS:
$11.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSS vs. UBS — Ранг доходности на риск
CPSS
UBS
Сравнение CPSS c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSS | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.16 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.78 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSS и UBS
Максимальная просадка CPSS за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSS и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -61.38% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.92% | -26.07% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.91% | -27.00% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.02% | -33.41% | -35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.48% | -61.38% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -3.40% | -61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.47% | -19.17% | -55.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 9.74% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSS и UBS
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CPSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 7.25% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 20.06% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 25.85% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | 30.39% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 30.04% | +33.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSS и UBS
CPSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBS UBS Group AG | 1.11% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSS и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consumer Portfolio Services, Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSS and UBS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSS has higher volatility (9.58%) compared to UBS (7.25%). In terms of maximum drawdown, CPSS dropped -99.08% vs UBS's -61.38%.
UBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSS и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор