Сравнение CPSS с UBS
CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CPSS in Credit Services, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CPSS returned 8.61%/yr vs 15.45%/yr for UBS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSS и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSS показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции CPSS уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 8.61% против 15.45% соответственно.
CPSS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.61%
UBS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 47.03%
- 3 года*
- 38.09%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам CPSS и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | -1.07% | -14.09% | 15.90% | 5.88% | -25.32% | 179.48% | 25.82% | 11.96% | -27.47% | -18.95% |
UBS UBS Group AG | 4.26% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between CPSS and UBS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between CPSS and UBS shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSS:
$217.22M
UBS:
$192.80B
CPSS:
$0.84
UBS:
$2.24
CPSS:
10.93
UBS:
21.31
CPSS:
0.67
UBS:
2.60
CPSS:
$327.60M
UBS:
$64.08B
CPSS:
$211.29M
UBS:
$42.48B
CPSS:
$80.96M
UBS:
$11.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSS vs. UBS — Ранг доходности на риск
CPSS
UBS
Сравнение CPSS c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSS | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.81 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.81 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.83 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.40 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CPSS и UBS
Максимальная просадка CPSS за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSS и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -61.38% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.92% | -26.07% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.91% | -27.00% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.02% | -33.41% | -35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.48% | -61.38% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.13% | -1.96% | -64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.49% | -19.26% | -55.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 9.81% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSS и UBS
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CPSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSS | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 7.53% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 20.60% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 25.92% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 30.31% | +28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.16% | 30.38% | +32.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSS и UBS
CPSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBS UBS Group AG | 1.15% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSS и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consumer Portfolio Services, Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSS and UBS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSS has higher volatility (11.00%) compared to UBS (7.53%). In terms of maximum drawdown, CPSS dropped -99.08% vs UBS's -61.38%.
UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSS и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор