PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSS с CVGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPSS с CVGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) and CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) are both stocks. CPSS operates in Credit Services (Financial Services), while CVGI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPSS returned 8.61%/yr vs 2.46%/yr for CVGI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPSS и CVGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSS показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у CVGI с доходностью 283.33%. За последние 10 лет акции CPSS превзошли акции CVGI по среднегодовой доходности: 8.61% против 2.46% соответственно.

CPSS

1 день
0.87%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
6.21%
1 год
-1.39%
3 года*
-7.94%
5 лет*
13.32%
10 лет*
8.61%

CVGI

1 день
-4.50%
1 месяц
30.81%
С начала года
283.33%
6 месяцев
238.65%
1 год
294.29%
3 года*
-17.61%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSS и CVGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.		-1.07%-14.09%15.90%5.88%-25.32%179.48%25.82%11.96%-27.47%-18.95%
CVGI
Commercial Vehicle Group, Inc.		283.33%-41.94%-64.62%2.94%-15.51%-6.82%36.22%11.40%-46.68%93.31%

Correlation

The correlation between CPSS and CVGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2004 г.

0.17

The correlation between CPSS and CVGI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPSS:

$217.22M

CVGI:

$196.02M

EPS

CPSS:

$0.84

CVGI:

-$0.51

Коэффициент P/S

CPSS:

0.67

CVGI:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

CPSS:

$327.60M

CVGI:

$650.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPSS:

$211.29M

CVGI:

$74.77M

EBITDA (12 мес.)

CPSS:

$80.96M

CVGI:

$37.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Portfolio Services, Inc.

Commercial Vehicle Group, Inc.

Часто сравнивают с CPSS:
CPSS с CPHCCPSS с VSTOCPSS с KVHICPSS с BYDCPSS с UBS
Часто сравнивают с CVGI:
CVGI с RAILCVGI с CPHCCVGI с KVHICVGI с BYDCVGI с VSTOCVGI с UBS

Доходность на риск

CPSS vs. CVGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSS
Ранг доходности на риск CPSS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CVGI
Ранг доходности на риск CVGI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSS c CVGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSSCVGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
3.47

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
4.01

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

8.33

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

17.59

-17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSS vs. CVGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CVGI равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSS и CVGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSSCVGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

3.47

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.05

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CPSS и CVGI

Максимальная просадка CPSS за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке CVGI в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSS и CVGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSSCVGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-98.04%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.92%

-35.58%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.91%

-92.71%

+46.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.02%

-92.93%

+23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.48%

-93.80%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.13%

-77.00%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.49%

-62.60%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

16.82%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSS и CVGI

Текущая волатильность для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) составляет 11.00%, в то время как у Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) волатильность равна 26.44%. Это указывает на то, что CPSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSSCVGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

26.44%

-15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

67.52%

-39.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

85.54%

-43.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.33%

63.63%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.16%

68.68%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSS и CVGI

Ни CPSS, ни CVGI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPSS и CVGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consumer Portfolio Services, Inc. и Commercial Vehicle Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
171.50M
(CPSS) Общая выручка
(CVGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPSS and CVGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVGI has higher volatility (26.44%) compared to CPSS (11.00%). In terms of maximum drawdown, CPSS dropped -99.08% vs CVGI's -98.04%.

CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSS и CVGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор