PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSS с BYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPSS с BYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. CPSS operates in Credit Services (Financial Services), while BYD operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPSS returned 8.82%/yr vs 16.94%/yr for BYD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPSS и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSS показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CPSS уступали акциям BYD по среднегодовой доходности: 8.82% против 16.94% соответственно.

CPSS

1 день
-3.48%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
6.89%
1 год
-1.51%
3 года*
-7.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.82%

BYD

1 день
2.33%
1 месяц
4.89%
С начала года
2.24%
6 месяцев
5.80%
1 год
17.53%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.83%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSS и BYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.		-1.93%-14.09%15.90%5.88%-25.32%179.48%25.82%11.96%-27.47%-18.95%
BYD
Boyd Gaming Corporation		2.24%18.61%17.13%15.99%-15.74%52.77%43.35%45.51%-40.25%74.70%

Correlation

The correlation between CPSS and BYD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1993 г.

0.14

The correlation between CPSS and BYD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPSS:

$215.34M

BYD:

$6.67B

EPS

CPSS:

$0.84

BYD:

$23.07

Коэффициент P/E

CPSS:

10.83

BYD:

3.77

Коэффициент P/S

CPSS:

0.67

BYD:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CPSS:

$327.60M

BYD:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPSS:

$211.29M

BYD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CPSS:

$80.96M

BYD:

$2.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Portfolio Services, Inc.

Boyd Gaming Corporation

Часто сравнивают с CPSS:
CPSS с CPHCCPSS с KVHICPSS с VSTOCPSS с CVGICPSS с UBS
Часто сравнивают с BYD:
BYD с TSLABYD с BYDIYBYD с 1810.HKBYD с MGMBYD с CAGBYD с AMZNBYD с VWO

Доходность на риск

CPSS vs. BYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSS
Ранг доходности на риск CPSS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг доходности на риск BYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSS c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSSBYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.65

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.04

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.40

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

3.12

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSS vs. BYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BYD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSS и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSSBYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CPSS и BYD

Максимальная просадка CPSS за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSS и BYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSSBYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-94.49%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.92%

-12.59%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.91%

-30.29%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.02%

-34.58%

-34.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.48%

-80.01%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.42%

-2.69%

-63.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.50%

-50.05%

-24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

5.64%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSS и BYD

Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Boyd Gaming Corporation (BYD) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что CPSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSSBYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

8.46%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

20.29%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.50%

27.03%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.33%

31.85%

+26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.18%

43.20%

+19.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSS и BYD

CPSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.85%0.84%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPSS и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consumer Portfolio Services, Inc. и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
997.36M
(CPSS) Общая выручка
(BYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPSS and BYD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSS has higher volatility (10.93%) compared to BYD (8.46%). In terms of maximum drawdown, CPSS dropped -99.08% vs BYD's -94.49%.

BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSS и BYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор