Сравнение CPSS с CPHC
CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) and CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) are both stocks. CPSS operates in Credit Services (Financial Services), while CPHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPSS returned 8.82%/yr vs 5.59%/yr for CPHC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSS и CPHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSS показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у CPHC с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции CPSS превзошли акции CPHC по среднегодовой доходности: 8.82% против 5.59% соответственно.
CPSS
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 8.82%
CPHC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- -11.32%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам CPSS и CPHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | -1.93% | -14.09% | 15.90% | 5.88% | -25.32% | 179.48% | 25.82% | 11.96% | -27.47% | -18.95% |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.76% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
Correlation
The correlation between CPSS and CPHC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2008 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CPSS:
$215.34M
CPHC:
$80.40M
CPSS:
$0.84
CPHC:
$0.06
CPSS:
10.83
CPHC:
265.29
CPSS:
0.67
CPHC:
1.33
CPSS:
$327.60M
CPHC:
$59.94M
CPSS:
$211.29M
CPHC:
$33.85M
CPSS:
$80.96M
CPHC:
$5.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSS vs. CPHC — Ранг доходности на риск
CPSS
CPHC
Сравнение CPSS c CPHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и Canterbury Park Holding Corporation (CPHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSS | CPHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.35 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.52 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSS | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPSS и CPHC
Максимальная просадка CPSS за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки CPHC в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSS и CPHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSS | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -55.88% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.92% | -25.54% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.91% | -48.75% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.02% | -55.88% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.48% | -55.88% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.42% | -49.92% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.50% | -25.07% | -49.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 17.04% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSS и CPHC
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CPSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSS | CPHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.58% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 14.88% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 26.03% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 46.44% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.18% | 42.60% | +20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSS и CPHC
CPSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.79% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSS и CPHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consumer Portfolio Services, Inc. и Canterbury Park Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSS and CPHC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSS has higher volatility (10.93%) compared to CPHC (4.58%). In terms of maximum drawdown, CPSS dropped -99.08% vs CPHC's -55.88%.
CPSS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSS и CPHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор