Сравнение CPSM с TJUN
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. CPSM is actively managed, while TJUN is passively managed. Over the past year, CPSM returned 5.23% vs 9.48% for TJUN. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 0.92%.
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
TJUN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.94K | $78.87K | $159.89K | |
| $24.15K | $81.14K | $116.15K |
Сравнение доходности по годам CPSM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.88% | 3.34% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.92% | 11.79% |
Correlation
The correlation between CPSM and TJUN is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between CPSM and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
CPSM
TJUN
Сравнение CPSM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.74 | 0.97 | +9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.71 | 4.17 | +36.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSM и TJUN
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки TJUN в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -9.77% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -9.77% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.12% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.28% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и TJUN
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.47%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 6.15% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 9.62% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 10.83% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 10.52% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 10.52% | -5.60% |
Сравнение комиссий CPSM и TJUN
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и TJUN
Ни CPSM, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSM and TJUN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUN has higher volatility (6.15%) compared to CPSM (0.47%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs TJUN's -9.77%.
On 1-year performance, TJUN leads with 9.48% vs 5.23% for CPSM. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 9.48% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
CPSM and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.95% for TJUN.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор