PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с SPXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).

CPSM и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и SPXN

2026 (YTD)20252024
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью -3.02%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY

Сравнение комиссий CPSM и SPXN

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.27%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Доходность на риск

CPSM vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMSPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.81

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.46

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXN равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMSPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.84

+0.65

Корреляция

Корреляция между CPSM и SPXN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и SPXN

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и SPXN

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и SPXN.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-32.10%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-12.23%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.70%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.05%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.61%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и SPXN

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.84%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

10.33%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

19.00%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

17.16%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

17.69%

-12.39%