Сравнение CPSM с LJUL
CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSM returned 5.15% vs 5.58% for LJUL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSM charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CPSM и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSM показывает доходность 1.94%, а LJUL немного выше – 2.02%.
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSM и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.94% | 7.21% | 3.93% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.02% | 5.91% | -0.86% |
Correlation
The correlation between CPSM and LJUL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between CPSM and LJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSM vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPSM
LJUL
Сравнение CPSM c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSM | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.88 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | 10.68 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.23 | 53.94 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSM и LJUL
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSM | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -4.85% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -0.52% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.69% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.10% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и LJUL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что CPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSM | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.12% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.05% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.58% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.30% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.30% | +0.75% |
Сравнение комиссий CPSM и LJUL
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и LJUL
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CPSM and LJUL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSM has higher volatility (0.66%) compared to LJUL (0.12%). In terms of maximum drawdown, CPSM dropped -5.19% vs LJUL's -4.85%.
On 1-year performance, LJUL leads with 5.58% vs 5.15% for CPSM. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LJUL has performed better with a 5.58% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPSM and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSM и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор