Сравнение CPSM с KNGZ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSM показывает доходность 1.00%, а KNGZ немного выше – 1.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа KNGZ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CPSM и KNGZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и KNGZ.

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.