Сравнение CPSM с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
CPSM и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.81% | 7.21% | 6.67% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 2.69% | 15.51% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.
CPSM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и IAPR
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
CPSM vs. IAPR — Ранг доходности на риск
CPSM
IAPR
Сравнение CPSM c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.80 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.62 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 15.34 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.54 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и IAPR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и IAPR
Ни CPSM, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPSM и IAPR
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -17.73% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -6.08% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.99% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.92% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и IAPR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.68%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.78% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 3.92% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 8.38% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 8.70% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 8.70% | -3.39% |