Сравнение CPSL с SROI
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а SROI — Global Equities, активно управляемый Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 25.50% у SROI. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.95% у SROI.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и SROI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 4.85%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 4.85% | 16.36% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и SROI составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между CPSL и SROI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. SROI — Ранг доходности на риск
CPSL
SROI
Сравнение CPSL c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 1.94 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 2.75 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 2.89 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 12.51 | +22.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.94 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.91 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и SROI
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и SROI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -15.38% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -10.19% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.50% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.35% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и SROI
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 6.92% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 10.66% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 13.26% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 13.87% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 13.87% | -10.40% |
Сравнение комиссий CPSL и SROI
CPSL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и SROI
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.57% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |