PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSL с SPYD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а SPYD — S&P 500, отслеживающий S&P 500 High Dividend Index. CPSL управляется активно, а SPYD пассивно. За последний год CPSL показал 8.85% против 16.53% у SPYD. При корреляции 0.41 их движения в цене в значительной степени независимы. CPSL взимает 0.79% в год против 0.07% у SPYD.

Доходность

Сравнение доходности CPSL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 7.04%.

CPSL

1 день
0.04%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.04%
6 месяцев
7.98%
1 год
16.53%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.73%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSL и SPYD

2026 (YTD)20252024
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		1.31%6.43%2.32%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		7.04%4.65%-1.34%

Корреляция

Корреляция между CPSL и SPYD составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPRJCPSL с BALTCPSL с QVMTCPSL с AIOOCPSL с BAPRCPSL с BUFPCPSL с CAIE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

CPSL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSLSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

1.34

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

2.02

+3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.07

2.90

+4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.25

8.55

+26.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSL на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSLSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.34

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.46

+1.39

Просадки

Сравнение просадок CPSL и SPYD

Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-46.42%

+42.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-7.05%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-6.23%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.39%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSL и SPYD

Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.97%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

8.33%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

12.55%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

16.24%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

19.79%

-16.32%

Сравнение комиссий CPSL и SPYD

CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSL и SPYD

CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.34%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%