PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSL с QMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs 23.38% for QMAR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности CPSL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSL показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.

CPSL

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSL и QMAR

2026 (YTD)20252024
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		2.71%6.43%2.32%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%10.89%8.89%

Correlation

The correlation between CPSL and QMAR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between CPSL and QMAR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPSACPSL с VOOCPSL с CPSJCPSL с TMARCPSL с CPSTCPSL с CPRJCPSL с PMAP
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

CPSL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSLQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.86

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
6.05

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

7.31

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.16

52.66

-21.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSL на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSL и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSLQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.91

+1.10

Просадки

Сравнение просадок CPSL и QMAR

Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSLQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-19.83%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-3.21%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.28%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSL и QMAR

Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 0.39%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSLQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

1.27%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

4.85%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

6.09%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

13.97%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

13.85%

-10.51%

Сравнение комиссий CPSL и QMAR

CPSL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSL и QMAR

Ни CPSL, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPSL and QMAR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (1.27%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.38% vs 7.09% for CPSL. On fees, CPSL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.38% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

CPSL and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPSL is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSL и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор