Сравнение CPSL с QMAR
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а QMAR — Nasdaq-100, активно управляемый First Trust. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 26.98% у QMAR. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.90% у QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и QMAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 6.96%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 6.96% | 10.89% | 8.89% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и QMAR составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.74 |
Корреляция между CPSL и QMAR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CPSL
QMAR
Сравнение CPSL c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.58 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.68 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.92 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 8.74 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 54.13 | -18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и QMAR
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -19.83% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -3.35% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.37% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.55% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и QMAR
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.97% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 4.94% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 7.62% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 14.05% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 14.01% | -10.54% |
Сравнение комиссий CPSL и QMAR
CPSL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и QMAR
Ни CPSL, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.