Сравнение CPSL с PBFR
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 15.89% у PBFR. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.50% у PBFR.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и PBFR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 1.88%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 1.88% | 10.44% | 4.02% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и PBFR составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.75 |
Корреляция между CPSL и PBFR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. PBFR — Ранг доходности на риск
CPSL
PBFR
Сравнение CPSL c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 2.94 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 4.37 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 6.25 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 29.65 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.40 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и PBFR
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -8.50% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -2.82% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.68% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.59% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и PBFR
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.48% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 3.57% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 5.47% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 7.11% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 7.11% | -3.64% |
Сравнение комиссий CPSL и PBFR
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и PBFR
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |