Сравнение CPSL с LJUL
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 6.57% у LJUL. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.79%.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и LJUL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 1.24%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.24% | 5.91% | 2.14% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и LJUL составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.60 |
Корреляция между CPSL и LJUL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPSL
LJUL
Сравнение CPSL c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.90 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.92 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 14.94 | -7.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 70.24 | -34.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и LJUL
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и LJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -3.21% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -0.53% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.12% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.11% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и LJUL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.69% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.28% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 1.91% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.37% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.37% | +0.10% |
Сравнение комиссий CPSL и LJUL
И CPSL, и LJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и LJUL
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.27% | 5.36% | 2.78% |