Сравнение CPSL с KAPR
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. CPSL управляется активно, а KAPR пассивно. За последний год CPSL показал 8.85% против 27.11% у KAPR. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.79%.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и KAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 7.77%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 7.77% | 7.42% | 4.25% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и KAPR составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между CPSL и KAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CPSL
KAPR
Сравнение CPSL c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.88 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 6.23 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.85 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 11.70 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 54.36 | -19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.88 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.80 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и KAPR
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -16.91% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -2.52% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -4.00% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.54% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и KAPR
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.12% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 4.24% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 7.09% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 11.80% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 11.71% | -8.24% |
Сравнение комиссий CPSL и KAPR
И CPSL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и KAPR
Ни CPSL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.