Сравнение CPSL с FBUF
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 19.69% у FBUF. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.48% у FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и FBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 0.36%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.36% | 14.01% | 7.13% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и FBUF составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.78 |
Корреляция между CPSL и FBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CPSL
FBUF
Сравнение CPSL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 2.41 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 3.27 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 3.84 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 16.91 | +18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.41 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.25 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и FBUF
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и FBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -11.09% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -5.61% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.45% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.28% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и FBUF
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.09% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 6.32% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 8.25% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 9.82% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 9.82% | -6.35% |
Сравнение комиссий CPSL и FBUF
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и FBUF
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.66% | 0.64% | 0.54% |