Сравнение CPSL с EBUF
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 8.85% против 18.07% у EBUF. При корреляции 0.48 их движения в цене в значительной степени независимы. CPSL взимает 0.79% в год против 0.89% у EBUF.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и EBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 7.18%.
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBUF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.31% | 6.43% | 2.32% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 7.18% | 11.55% | 2.67% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и EBUF составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. EBUF — Ранг доходности на риск
CPSL
EBUF
Сравнение CPSL c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 3.36 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 5.77 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 11.31 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.25 | 47.42 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.84 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и EBUF
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и EBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -6.49% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.82% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.52% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.43% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и EBUF
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.07%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.54% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 4.74% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 5.45% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.73% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.73% | -3.26% |
Сравнение комиссий CPSL и EBUF
CPSL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и EBUF
Ни CPSL, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.