Сравнение CPSL с CBOJ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSL is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CPSL returned 7.09% vs -3.88% for CBOJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.37%.
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 5.53% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CPSL and CBOJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CPSL
CBOJ
Сравнение CPSL c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | -0.48 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.16 | -0.77 | +31.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | -0.78 | +3.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | -0.35 | +2.36 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CBOJ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -8.13% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -8.13% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -7.70% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.13% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.04% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CBOJ
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 0.39%, в то время как у Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.84% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.50% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 4.97% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.58% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.58% | -1.24% |
Сравнение комиссий CPSL и CBOJ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CBOJ
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSL and CBOJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs CBOJ's -8.13%.
On 1-year performance, CPSL leads with 7.09% vs -3.88% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSL has performed better with a 7.09% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPSL.
Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.69% for CBOJ.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор