Сравнение CPSL с CBOJ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSL is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CPSL returned 7.22% vs -5.59% for CBOJ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.43%.
CPSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.87%
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $1.65M | $1.43M | $948.66K |
Сравнение доходности по годам CPSL и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 4.29% | 5.65% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CPSL and CBOJ is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CPSL
CBOJ
Сравнение CPSL c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSL | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.82 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | -0.66 | +6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | -0.93 | +31.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CBOJ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -8.44% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -8.44% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.76% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.66% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 6.01% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CBOJ
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.69% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.17% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 4.73% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.39% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.39% | -1.13% |
Сравнение комиссий CPSL и CBOJ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CBOJ
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSL and CBOJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSL has higher volatility (0.75%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CPSL dropped -3.72% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, CPSL leads with 7.22% vs -5.59% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSL has performed better with a 7.22% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPSL.
Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.69% for CBOJ.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор