Сравнение CPSL с CBOJ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos. CPSL управляется активно, а CBOJ пассивно. За последний год CPSL показал 9.02% против -0.61% у CBOJ. При корреляции 0.35 их движения в цене в значительной степени независимы. CPSL взимает 0.79% в год против 0.69% у CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CBOJ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -0.60%.
CPSL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.27% | 5.53% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -0.60% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и CBOJ составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CPSL
CBOJ
Сравнение CPSL c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | -0.12 | +3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | -0.14 | +5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.98 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | -0.04 | +6.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | -0.07 | +32.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.12 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | -0.25 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CBOJ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CBOJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -8.13% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -8.13% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.99% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.73% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 4.39% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CBOJ
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CPSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.72% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 3.73% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 4.99% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.73% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.73% | -1.26% |
Сравнение комиссий CPSL и CBOJ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CBOJ
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.17% | 3.16% |