Сравнение CPSL с CANQ
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) и CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) — оба биржевые фонды: CPSL — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а CANQ — Nasdaq-100, активно управляемый Calamos. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSL показал 9.02% против 17.05% у CANQ. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSL взимает 0.79% в год против 0.90% у CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и CANQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -1.36%.
CPSL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 1.27% | 6.43% | 2.32% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -1.36% | 11.69% | 11.41% |
Корреляция
Корреляция между CPSL и CANQ составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.66 |
Корреляция между CPSL и CANQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CPSL
CANQ
Сравнение CPSL c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.65 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.31 | 2.33 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.65 | +4.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | 5.24 | +27.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.65 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.07 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и CANQ
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -12.79% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -10.77% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.08% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.05% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 3.39% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) составляет 1.13%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CPSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.85% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 7.75% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 10.41% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 12.70% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 12.70% | -9.23% |
Сравнение комиссий CPSL и CANQ
CPSL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и CANQ
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.74% | 5.02% | 4.19% |