Сравнение CPSJ с QMAR
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CPSJ is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 23.38% for QMAR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.43% | 4.14% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 10.89% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CPSJ and QMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between CPSJ and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CPSJ
QMAR
Сравнение CPSJ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.93 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 7.31 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | 52.66 | -22.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.91 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и QMAR
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -19.83% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.21% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.28% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.45% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и QMAR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.33%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.27% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 4.85% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 6.09% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 13.97% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 13.85% | -9.26% |
Сравнение комиссий CPSJ и QMAR
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и QMAR
Ни CPSJ, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and QMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (1.27%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 23.38% vs 7.54% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.38% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CPSJ and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSJ is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор