PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSJ с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSJ с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности CPSJ и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

CPSJ

1 день
0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSJ и OILK

2026 (YTD)20252024
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		2.61%7.43%4.14%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%-8.52%

Correlation

The correlation between CPSJ and OILK is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between CPSJ and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с CPSJ:
CPSJ с JAJLCPSJ с CPRJCPSJ с CPSACPSJ с LJULCPSJ с CPSLCPSJ с EBUFCPSJ с ZJUN
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

CPSJ vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSJ
Ранг доходности на риск CPSJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSJ c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSJOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.06

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
2.59

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.34

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.42

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.62

6.91

+23.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSJ vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSJ на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSJ и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSJOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.06

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.12

+1.52

Просадки

Сравнение просадок CPSJ и OILK

Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSJOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-83.76%

+78.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-17.35%

+15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-32.61%

+32.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

8.56%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSJ и OILK

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.33%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSJOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

10.44%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

23.26%

-21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

28.75%

-26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

30.12%

-25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

35.97%

-31.38%

Сравнение комиссий CPSJ и OILK

CPSJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSJ и OILK

CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

CPSJ and OILK have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs 7.54% for CPSJ. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for CPSJ.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for CPSJ.

CPSJ is categorized as Defined Outcome, while OILK is Oil & Gas. CPSJ tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.68% for OILK.

CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSJ и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор