PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSJ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSJ с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. CPSJ is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past year, CPSJ returned 6.60% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности CPSJ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSJ показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

CPSJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSJ и FAAR

2026 (YTD)20252024
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		2.86%7.43%4.10%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%0.46%

Correlation

The correlation between CPSJ and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CPSJ:
CPSJ с JAJLCPSJ с CPSACPSJ с CPRJCPSJ с LJULCPSJ с CPSLCPSJ с EBUFCPSJ с ZJUN
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

CPSJ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSJ
Ранг доходности на риск CPSJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSJ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPSJFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.15

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.09

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.52

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.19

15.18

+12.01

CPSJ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSJ на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSJ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPSJ и FAAR

Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSJFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-18.03%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-6.29%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.29%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-7.82%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.87%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSJ и FAAR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.35%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSJFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.55%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

9.68%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

13.38%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

12.96%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

11.54%

-7.01%

Сравнение комиссий CPSJ и FAAR

CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSJ и FAAR

CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CPSJ and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.55%) compared to CPSJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 6.60% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for CPSJ.

CPSJ is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.95% for FAAR.

CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSJ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор