PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSJ с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSJ с CCEF

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF).

CPSJ и CCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Фонд был запущен 1 июл. 2024 г.. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSJ и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPSJ показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью -0.69%.

CPSJ

1 день
0.05%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.26%
1 год
12.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCEF

1 день
0.17%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
19.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSJ и CCEF

2026 (YTD)20252024
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		0.28%7.43%4.14%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.69%13.47%7.45%

Корреляция

Корреляция между CPSJ и CCEF составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий CPSJ и CCEF

CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CPSJ:
CPSJ с CPRJCPSJ с JAJLCPSJ с LJULCPSJ с BALTCPSJ с CAIECPSJ с ZJUNCPSJ с AIOO
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

CPSJ vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSJ
Ранг доходности на риск CPSJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSJ c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSJCCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.81

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

2.65

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.02

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

4.44

+15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSJ vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSJ на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа CCEF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSJ и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSJCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.81

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CPSJ и CCEF

Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSJCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-13.25%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-7.75%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.42%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-1.37%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.16%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSJ и CCEF

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 1.14%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSJCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

4.45%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

6.54%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

10.93%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

10.92%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

10.92%

-6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSJ и CCEF

CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%.

TTM20252024
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		0.00%0.00%0.00%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.36%8.08%6.55%