Сравнение CPSJ с CCEF
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. CPSJ is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 15.55% for CCEF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 5.73%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCEF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.43% | 4.14% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 5.73% | 13.47% | 7.45% |
Correlation
The correlation between CPSJ and CCEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between CPSJ and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. CCEF — Ранг доходности на риск
CPSJ
CCEF
Сравнение CPSJ c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.37 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.02 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | 8.77 | +21.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.97 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и CCEF
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -13.25% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -7.75% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.35% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.78% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и CCEF
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.33%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 2.32% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 6.66% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 7.94% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 10.78% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 10.78% | -6.19% |
Сравнение комиссий CPSJ и CCEF
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и CCEF
CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.98% | 8.08% | 6.55% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and CCEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.32%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, CCEF leads with 15.55% vs 7.54% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 15.55% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for CPSJ.
CPSJ is categorized as Defined Outcome, while CCEF is Dividend. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 2.74% for CCEF.
CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор