PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSF с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSF с CAIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSF is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPSF is actively managed, while CAIE is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности CPSF и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSF показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.06%.

CPSF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
-0.40%
1 месяц
3.61%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSF и CAIE

2026 (YTD)2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		2.27%4.56%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.06%15.15%

Correlation

The correlation between CPSF and CAIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов CPSF и CAIE

Секторы
CPSF
CAIE

Технологии

35.1%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
13.4%

Технологии

CPSF
35.1%
CAIE

-

Финансовые услуги

CPSF
13.1%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

CPSF
10.9%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

CPSF
10.6%
CAIE

-

Здравоохранение

CPSF
9.6%
CAIE

-

Промышленность

CPSF
7.5%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

CPSF
4.7%
CAIE

-

Энергетика

CPSF
2.8%
CAIE

-

Коммунальные услуги

CPSF
2.3%
CAIE

-

Недвижимость

CPSF
1.8%
CAIE

-

Сырьевые материалы

CPSF
1.7%
CAIE
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CPSF:
CPSF с CPSMCPSF с PBOGCPSF с CPNSCPSF с CVRTCPSF с USOCPSF с MMAXCPSF с APXM
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

CPSF vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSF
Ранг доходности на риск CPSF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSF c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSFCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSF vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSFCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

2.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CPSF и CAIE

Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSFCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-7.73%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.40%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.06%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CPSF и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSFCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

11.93%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

11.93%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

11.93%

-9.11%

Сравнение комиссий CPSF и CAIE

CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSF и CAIE

CPSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%.

ПозицияTTM2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.09%7.46%
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPSF and CAIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.09%, compared with 0.00% for CPSF.

CPSF is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSF и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор