Сравнение CPSF с CPNS
CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSF is actively managed, while CPNS is passively managed. Over the past year, CPSF returned 7.72% vs 7.69% for CPNS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSF и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSF показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.00%.
CPSF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSF и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 2.27% | 6.18% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.00% | 6.47% |
Correlation
The correlation between CPSF and CPNS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between CPSF and CPNS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSF vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CPSF
CPNS
Сравнение CPSF c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSF | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 5.87 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.19 | 31.91 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSF | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 3.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 2.18 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CPSF и CPNS
Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSF | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -3.99% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -1.31% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.05% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.36% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.24% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSF и CPNS
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CPSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSF | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.74% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.14% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 3.48% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 3.48% | -0.66% |
Сравнение комиссий CPSF и CPNS
И CPSF, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSF и CPNS
Ни CPSF, ни CPNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSF and CPNS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSF has higher volatility (0.43%) compared to CPNS (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs CPNS's -3.99%.
On 1-year performance, CPSF leads with 7.72% vs 7.69% for CPNS. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSF has performed better with a 7.72% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSF and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPSF and CPNS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSF currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSF и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор