Сравнение CPSF с PBOG
CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - CPSF is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. CPSF is actively managed, while PBOG is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности CPSF и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSF показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 24.78%.
CPSF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSF и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 2.70% | 1.16% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
Correlation
The correlation between CPSF and PBOG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSF vs. PBOG — Ранг доходности на риск
CPSF
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSF c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSF | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSF и PBOG
Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSF | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -19.24% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -12.05% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -5.05% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSF и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSF | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 24.00% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 24.00% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 24.00% | -21.24% |
Сравнение комиссий CPSF и PBOG
CPSF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSF и PBOG
CPSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CPSF and PBOG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CPSF.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for CPSF.
CPSF is categorized as Defined Outcome, while PBOG is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для CPSF и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор