- CUSIP
- 12811T779
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 3 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции CPSF — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) показал доход в 2.25% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев.
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CPSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPSF закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.14% | -0.73% | 1.72% | 0.61% | -0.08% | 2.25% | ||||||
| 2025 | -0.01% | -1.06% | 0.71% | 0.90% | 1.47% | 0.62% | 0.83% | 0.81% | 0.50% | 0.44% | 0.78% | 6.14% |
Метрики бенчмарка
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.14, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.10%) than losses (1.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.14 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 19.10%
- Участие в снижении
- 1.81%
Комиссия
Комиссия CPSF составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSF имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.32 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 2.46 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.30 | 10.92 | +16.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February показал максимальную просадку в 2.89%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -2.89%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 26d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.30%март 2026 г. | 1mo 14d | 18d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.81%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.48%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.47%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| CPSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -56.78% | +53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -9.10% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.21% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.71% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.04% | -1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPSF
Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSF