Сравнение CPSF с MSOO
CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности CPSF и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSF показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -23.81%.
CPSF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSF и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 2.27% | 2.71% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
Correlation
The correlation between CPSF and MSOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSF vs. MSOO — Ранг доходности на риск
CPSF
MSOO
Сравнение CPSF c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSF | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSF | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | -1.13 | +3.41 |
Просадки
Сравнение просадок CPSF и MSOO
Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSF | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -72.39% | +69.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -70.12% | +69.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -47.41% | +47.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSF и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSF | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 69.25% | -67.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 69.25% | -66.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 69.25% | -66.43% |
Сравнение комиссий CPSF и MSOO
CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSF и MSOO
CPSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
CPSF and MSOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for CPSF.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для CPSF и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор