Сравнение CPSD с SMAX
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, CPSD returned 9.16% vs 9.25% for SMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSD charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.13%.
CPSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.55% | 7.63% | 0.04% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 8.01% | 0.10% |
Correlation
The correlation between CPSD and SMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CPSD and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CPSD
SMAX
Сравнение CPSD c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.76 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 4.85 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.66 | 26.32 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 3.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 2.01 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и SMAX
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSD | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -3.90% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.91% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.40% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.35% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и SMAX
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSD | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.36% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 2.10% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.67% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.66% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.66% | -0.25% |
Сравнение комиссий CPSD и SMAX
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и SMAX
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CPSD and SMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSD has higher volatility (0.37%) compared to SMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, CPSD dropped -3.45% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 9.25% vs 9.16% for CPSD. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 9.25% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for CPSD.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSD and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSD и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор