Сравнение CPSD с QMAR
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) — оба биржевые фонды: CPSD — это Defined Outcome, активно управляемый Calamos, а QMAR — Nasdaq-100, активно управляемый First Trust. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 31.30% у QMAR. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.90% у QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и QMAR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 8.30%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 8.30% | 10.89% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и QMAR составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между CPSD и QMAR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.80 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CPSD
QMAR
Сравнение CPSD c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 4.30 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 7.23 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 2.14 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 8.92 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 61.45 | -27.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 4.30 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.85 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и QMAR
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -19.83% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -3.21% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.36% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.47% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и QMAR
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) составляет 1.03%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.97% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 4.93% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 7.35% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 14.05% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 14.00% | -10.46% |
Сравнение комиссий CPSD и QMAR
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и QMAR
Ни CPSD, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.