Сравнение CPSD с LJUL
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 6.66% у LJUL. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.79% у LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и LJUL
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSD показывает доходность 1.36%, а LJUL немного ниже – 1.31%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 7.63% | 0.04% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.31% | 5.91% | 0.17% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и LJUL составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.61 |
Корреляция между CPSD и LJUL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.61 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPSD
LJUL
Сравнение CPSD c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.84 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 6.41 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.98 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 12.43 | -5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 61.23 | -27.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.76 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и LJUL
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и LJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -3.21% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.52% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.12% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.11% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и LJUL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.65% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.25% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 1.76% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 3.36% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 3.36% | +0.18% |
Сравнение комиссий CPSD и LJUL
CPSD берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и LJUL
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.27% | 5.36% | 2.78% |